Forex คู่ ค้า ระยะยาวระหว่าง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ - การซื้อขาย Forex, Futures, Stock และ Option ไม่เหมาะสมสำหรับทุกคนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายในตลาดเหล่านี้ขาดทุนอาจเกิดขึ้นได้และไม่มีระบบหรือวิธีการใดที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรับประกันผลกำไร การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นี้จะทำให้เกิดผลกำไรหรือให้ความเป็นอิสระจากการสูญเสียลิขสิทธิ์ 2011-2014, WCI WCM โดยไม่ได้รับอนุญาตการคัดลอกแจกจ่ายซ้ำและซ้ำซ้อนเนื้อหาโดยเด็ดขาด ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร Forum Software โดย SMF 2014, Simple Machines. Theme จาก Reseller. MetaTrader Expert Advisor. Cointegration ในคู่ค้า Forex Trading. Cointegration ในการซื้อขายคู่ forex เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับฉัน cointegration เป็นรากฐานสำหรับการเป็นกลางทางการตลาดที่เป็นกลาง กลยุทธ์การซื้อขายที่ช่วยให้ฉันสามารถทำกำไรได้ในทุกสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่ว่าตลาดจะอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงก็ตาม หรือเพียงแค่ย้ายไปด้านข้างการซื้อขายคู่ forex ช่วยให้ฉันสามารถเก็บเกี่ยวกำไรตลอดทั้งปี forex คู่กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ cointegration ถูกจัดประเภทเป็นรูปแบบของการซื้อขายลู่ตาม arbitrage ทางสถิติและการพลิกกลับหมายถึงประเภทนี้ของกลยุทธ์เป็นครั้งแรกโดย popularized ทีมการค้าเชิงปริมาณที่มอร์แกนสแตนลีย์ในปี 1980 โดยใช้คู่หุ้นแม้ว่าฉันและผู้ค้ารายอื่น ๆ ได้พบว่ามันยังทำงานได้เป็นอย่างดีสำหรับการซื้อขายคู่ค้า forex คู่ค้า Forex คู่ตาม cointegrationForex คู่ซื้อขายตาม cointegration เป็นหลัก reversion - to-mean ยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้เมื่อคู่ forex สองคู่หรือมากกว่าถูก cointegrated หมายความว่าการแพร่กระจายราคาระหว่างคู่ forex ที่แยกจากกันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยของมันอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการรวมกันไม่ใช่ความสัมพันธ์ correlation Correlation ความสัมพันธ์ระยะสั้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่วมของราคาความสัมพันธ์ซึ่งหมายความว่าแต่ละราคาจะเคลื่อนไปด้วยกัน โดยผู้ค้าบางรายด้วยตัวมันเองเป็นเครื่องมือที่ไม่น่าไว้วางใจในทางกลับกันการรวมตัวกันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งราคาจะเคลื่อนไปมาร่วมกันภายในช่วงหรือส่วนต่าง ๆ เช่นถ้าผูกผมไว้ด้วยกัน ได้พบการรวมกันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการซื้อขายคู่ forex. ในการซื้อขายคู่ forex ของฉันเมื่อการแพร่กระจายกว้างขึ้นเป็นค่าเกณฑ์ที่คำนวณโดยกลไกการค้าของฉันกลฉันสั้นการแพร่กระจายระหว่างราคาคู่ในคำอื่น ๆ ฉัน m เดิมพัน การแพร่กระจายจะย้อนกลับไปยังศูนย์เนื่องจาก cointegras ของพวกเขาพื้นฐานการซื้อขายคู่ค้า forex กลยุทธ์ง่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ระบบการค้าทางกลฉันเลือกคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันสองซึ่งมีแนวโน้มที่จะย้ายในทำนองเดียวกันฉันซื้อคู่สกุลเงินที่มีประสิทธิภาพต่ำและขายออก คู่ที่มีประสิทธิภาพเมื่อการแพร่กระจายระหว่างสอง converges คู่ฉันปิดตำแหน่งของฉันสำหรับกำไรคู่ค้า Forex ขึ้นอยู่กับ cointegration เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างเป็นกลางตลาดเป็นตัวอย่าง, ถ้าคู่สกุลเงินพุ่งขึ้นการค้าอาจจะส่งผลให้เกิดการขาดทุนทางด้านยาวและผลกำไรจากการหักล้างกันในระยะสั้นดังนั้นหากสกุลเงินและตราสารอ้างอิงทั้งหมดพังทลายก็จะทำให้มูลค่าการซื้อขายสุทธิอยู่ใกล้ศูนย์มากที่สุด - กรณีสถานการณ์ด้วยคู่ค้าคู่ค้าในหลายตลาดเป็นกลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเองเนื่องจากการขายสั้น ๆ บางครั้งสามารถใช้เพื่อเปิดตำแหน่งที่ยาวได้แม้ไม่มีประโยชน์นี้ cointegration-fueled forex คู่ซื้อขายยังคงทำงานมาก wellintegrating cointegration สำหรับ forex pair trading. Cointegration มีประโยชน์สำหรับฉันใน forex คู่ค้าเพราะช่วยให้ฉันโปรแกรมระบบการค้าของฉันบนพื้นฐานของทั้งระยะสั้นเบี่ยงเบนจากราคาดุลยภาพเช่นเดียวกับความคาดหวังราคาระยะยาวโดยที่ฉันหมายถึง การแก้ไขและกลับสู่ภาวะสมดุลดังนั้นเพื่อทำความเข้าใจว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยระบบ cointegration-driven เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกต้องกำหนดการรวมเข้าด้วยกันแล้วอธิบายว่ามันทำงานอย่างไรใน mechanica l ระบบการค้าที่ฉันได้กล่าวข้างต้น cointegration หมายถึงความสัมพันธ์สมดุลระหว่างชุดชุดเวลาเช่นราคาของคู่ forex แยกต่างหากที่ตัวเอง aren t ในสมดุลกล่าวในศัพท์แสงทางคณิตศาสตร์ cointegration เป็นเทคนิคสำหรับการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรไม่คงที่ในชุดเวลาถ้าสองหรือมากกว่าชุดเวลาแต่ละคนมีค่ารากเท่ากับ 1 แต่การรวมกันเชิงเส้นของพวกเขาคือนิ่งแล้วพวกเขาจะกล่าวว่าจะ cointegrated. As ตัวอย่างง่ายๆพิจารณาราคาของ ดัชนีตลาดหุ้นและสัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องแม้ว่าราคาของแต่ละเครื่องมือทั้งสองอาจเดินสุ่มในช่วงเวลาสั้น ๆ ในท้ายที่สุดพวกเขาจะกลับมาสู่สมดุลและความเบี่ยงเบนของพวกเขาจะหยุดนิ่งอยู่ที่นี่มีภาพประกอบอื่นที่ระบุไว้ในข้อ ตัวอย่างการเดินแบบคลาสสิกลองสมมติว่ามีสองคนขี้เมาแต่ละคนกำลังเดินกลับบ้านหลังจากคืน carousing สมมติว่าสมมติว่าสองคนนี้ไม่รู้จักกันและกัน o ไม่มีความสัมพันธ์ที่คาดเดาได้ระหว่างเส้นทางของแต่ละบุคคลดังนั้นจึงไม่มีการรวมกันระหว่างการเคลื่อนไหวของพวกเขาในทางตรงกันข้ามพิจารณาความคิดที่ว่าเมาแต่ละคนกำลังเดินกลับบ้านพร้อมกับสุนัขของเขาในการจูงในกรณีนี้มีการเชื่อมต่อที่ชัดเจน ระหว่างทางเดินของสิ่งมีชีวิตทั้งสองที่น่าสงสารเหล่านี้แม้ว่าแต่ละคนจะยังคงเดินต่อไปในช่วงเวลาสั้น ๆ และแม้ว่าทั้งคู่อาจสุ่มนำไปสู่หรือล้าหลังอื่น ๆ ในเวลาใดก็ตาม พวกเขาจะพบใกล้กันระยะห่างระหว่างพวกเขาจะคาดเดาได้อย่างเป็นธรรมดังนั้นทั้งคู่จึงถูกกล่าวว่าเป็น cointegrated กลับมาเป็นข้อกำหนดด้านเทคนิคถ้ามีชุดเวลาแบบไม่คงที่สองแบบเช่นชุดสมมุติของคู่สกุลเงิน AB และ XY ที่กลายเป็นนิ่งเมื่อความแตกต่างระหว่างพวกเขาถูกคำนวณคู่เหล่านี้เรียกว่าแบบบูรณาการลำดับแรกยังโทร I 1 ชุดแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในชุดเหล่านี้ s ที่ค่าคงที่หากมีการรวมกันของ AB และ XY เชิงเส้นที่หยุดนิ่งอธิบายเป็น I 0 แล้ว AB และ XY จะ cointegrated ตัวอย่างข้างต้นง่ายๆประกอบด้วยเพียงสองชุดเวลาของคู่ forex สมมุติ แต่แนวคิดของ cointegration ยังใช้กับชุดเวลาหลายชุดโดยใช้คำสั่งผสมผสานที่สูงกว่าคิดในแง่ของเมาหลงไหลพร้อมกับสุนัขหลายตัวแต่ละตัวมีสายจูงที่มีความยาวแตกต่างกันในเศรษฐศาสตร์ในโลกแห่งความเป็นจริงมันง่ายที่จะหาตัวอย่างที่แสดงการรวมกันของคู่รายได้และ การใช้จ่ายหรือความรุนแรงของกฎหมายอาญาและขนาดของประชากรคุกในการซื้อขายคู่ forex โฟกัสของฉันอยู่บน capitalizing บนความสัมพันธ์เชิงปริมาณและคาดเดาระหว่าง cointegrated คู่ของสกุลเงินตัวอย่างเช่นสมมติว่าฉัน m เฝ้าดูคู่ cointegrated คู่สกุลเงินสมมุติ , AB และ XY และความสัมพันธ์ cointegrated ระหว่างพวกเขาคือ AB XY Z ซึ่ง Z เท่ากับชุด stationary ที่มีค่าเฉลี่ยศูนย์นั่นคือ I 0. นี่ดูเหมือนจะแนะนำให้ใช้ simp le trading strategy เมื่อ AB XY V และ V เป็นเกณฑ์ของฉันเรียกราคาแล้วระบบคู่ซื้อขาย forex จะขาย AB และซื้อ XY เนื่องจากคาดว่าจะเป็นสำหรับ AB เพื่อลดราคาและ XY เพื่อเพิ่มหรือเมื่อ AB XY - V ฉันคาดหวังที่จะซื้อ AB และขายการถดถอย XY. Avoid spurious ในการซื้อขายคู่ forex. ก็ไม่ได้เป็นง่ายๆเป็นตัวอย่างข้างต้นจะแนะนำในทางปฏิบัติระบบการค้าเชิงกลสำหรับการซื้อขายคู่ forex ต้องคำนวณ cointegration แทน. เพียงแค่อาศัยค่า R-squared ระหว่าง AB และ XY ซึ่งเป็นเพราะการวิเคราะห์ถดถอยแบบธรรมดาสั้น ๆ เมื่อจัดการกับตัวแปรที่ไม่ใช่ stationary ทำให้เกิดการถดถอยที่เรียกว่า spurious ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแม้ว่าจะมี aren t any. Suose, ตัวอย่างเช่นที่ฉันถอยหลัง 2 ชุดเดินสุ่มแยกต่างหากต่อกันเมื่อฉันทดสอบเพื่อดูว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นมากมักจะฉันจะหาค่าสูงสำหรับ R - squared และค่า p ต่ำยังมีความสัมพันธ์ไม่มีระหว่างเหล่านี้ 2 เดินสุ่ม Formulas และการทดสอบสำหรับ cointegration ใน forex คู่ค้าการทดสอบที่ง่ายที่สุดสำหรับ cointegration คือการทดสอบ Engle - Granger ซึ่งทำงานเช่นนี้ตรวจสอบว่า AB t และ XY t เป็นทั้งฉัน 1. คำนวณความสัมพันธ์ coindegration XY t aAB tet โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดตรวจสอบว่าส่วนที่เหลือของ cointegration และ stationary โดยใช้การทดสอบ unit-root เช่นการทดสอบ ADF ของ Dickey-Fuller ADF ที่เพิ่มขึ้นรายละเอียด Granger equation. I 0 อธิบายถึงความสัมพันธ์ของ cointegration XY t - 1 AB t-1 อธิบายขอบเขตของความไม่สมดุลออกไปจากระยะยาวในขณะที่ฉันเป็นทั้งความเร็วและทิศทางที่ชุดเวลาของสกุลเงินแก้ไขตัวเองจากความไม่สมดุลเมื่อใช้วิธี Engle-Granger ในคู่ forex การค้าค่าเบต้าของการถดถอยถูกนำมาใช้เพื่อคำนวณขนาดการค้าสำหรับคู่เมื่อใช้วิธี Engle-Granger ในการซื้อขายคู่ forex ค่าเบต้าของการถดถอยจะใช้ในการคำนวณขนาดการค้าสำหรับคู่ E การแก้ไข rror สำหรับ cointegration ในการซื้อขายคู่ forex เมื่อใช้ cointegration สำหรับการซื้อขายคู่ forex ก็ยังเป็นประโยชน์ในการบัญชีสำหรับ cointegrated ตัวแปรปรับและกลับไปที่สมดุลระยะยาวตัวอย่างเช่นที่นี่มีสองตัวอย่างชุดเวลาคู่ forex แสดงให้เห็นว่า autoregressively. Forex คู่ซื้อขายตาม cointegration. When ฉันใช้ระบบการค้าของฉันกลสำหรับการซื้อขายคู่ forex การตั้งค่าและการดำเนินการค่อนข้างง่ายแรกฉันหาสองสกุลเงินคู่ซึ่งดูเหมือนพวกเขาอาจจะ cointegrated เช่น EUR USD และ GBP จากนั้นฉันจะคำนวณส่วนต่างระหว่างสองคู่ต่อไปฉันจะตรวจสอบการหยุดนิ่งโดยใช้การทดสอบหน่วยหน่วยรากหรืออีกวิธีหนึ่งที่พบบ่อยตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีดข้อมูลขาเข้าของฉันทำงานอย่างถูกต้องและฉันจะให้กลไกการซื้อขายเชิงกลของฉันสร้างขึ้น สัญญาณการซื้อขายสันนิษฐานฉันเคยทำงานเพียงพอการทดสอบกลับเพื่อยืนยันพารามิเตอร์ที่ฉัน m ที่สุดพร้อมที่จะใช้ cointegration ในการซื้อขายของฉันคู่ forex ฉันได้พบตัวบ่งชี้ MetaTrader ซึ่ง o ชอบจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ cointegration ดูเหมือนว่าตัวบ่งชี้ Bollinger Band จะเป็นตัวบ่งชี้ Bollinger Band แต่ในความเป็นจริงแล้ว oscillator จะแสดงความแตกต่างของราคาระหว่างคู่สกุลเงินที่ต่างกันเมื่อเครื่องออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ไปยังจุดสูงสุดหรือต่ำสุด แสดงให้เห็นว่าคู่เป็น decoupling ซึ่งสัญญาณการค้ายังคงเพื่อให้แน่ใจว่าประสบความสำเร็จฉันพึ่งพาระบบการซื้อขายของฉันที่ดีที่สร้างขึ้นเพื่อกรองสัญญาณที่มีการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ก่อนที่จะดำเนินการค้าที่เหมาะสมแน่นอนว่าทุกคน ผู้ที่ต้องการใช้ cointegration สำหรับ forex คู่ค้าของเขา แต่ขาดทักษะการเขียนโปรแกรม algo จำเป็นต้องสามารถพึ่งพาโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ในการสร้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ชนะผ่านมายากลของการซื้อขาย algorithmic ฉันโปรแกรมของฉันระบบการค้าเชิงกลเพื่อกำหนด อัลกอริทึมของฉันจะตรวจสอบการเบี่ยงเบนราคาจากนั้นจะซื้อและขายคู่สกุลเงินโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวตลาดได้ efficaccies. Risks ที่จะตระหนักถึงเมื่อใช้ cointegration กับการซื้อขายคู่ forex การค้าคู่ Forex ไม่ทั้งหมดไม่มีความเสี่ยงข้างต้นทั้งหมดฉันทราบว่า forex คู่ซื้อขายโดยใช้ cointegration เป็นกลยุทธ์หมายถึงการพลิกกลับซึ่งจะขึ้นอยู่กับสมมติฐาน ว่าค่าเฉลี่ยจะเหมือนกันในอนาคตเช่นเดียวกับในอดีตแม้ว่าการทดสอบ Dickey-Fuller ที่ได้รับการกล่าวถึงข้างต้นจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความสัมพันธ์แบบ cointegrated สำหรับการซื้อขายคู่ forex แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า spread จะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง cointegrated ในอนาคตฉันพึ่งพากฎการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดซึ่งหมายความว่าระบบการค้าเชิงกลของฉันจะออกจากธุรกิจการค้าที่ไม่มีประโยชน์ถ้าหรือเมื่อการแปลงค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปจะเรียกว่า drift ฉันพยายาม ตรวจสอบการล่องลอยโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในคำอื่น ๆ ถ้าราคาของคู่ forex ที่ cointegrated ก่อนหน้านี้เริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางแทนที่จะย้อนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณก่อนหน้านี้ก็ถึงเวลาสำหรับอัล gorithms ของระบบการค้าเชิงกลของฉันเพื่อคำนวณค่าเมื่อฉันใช้ระบบการค้าเชิงกลของฉันสำหรับการซื้อขายคู่ forex ฉันใช้สูตร autoregressive กล่าวก่อนหน้าในบทความนี้เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อคาดการณ์การแพร่กระจายแล้วฉันออกจากการค้า ที่ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดของฉันข้อผิดพลาดการรวมกันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับคู่ค้า forex ของฉัน trading. Using cointegration ในการซื้อขายคู่ forex เป็นกลยุทธ์ทางการค้าตลาดเป็นกลางที่ช่วยให้ฉันค้าในสภาพแวดล้อมทางการตลาดใด ๆ เป็นกลยุทธ์สมาร์ทที่ s บนพื้นฐานของการพลิกกลับหมายถึง ยังช่วยให้ฉันหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของบางส่วนของอื่น ๆ พลิกกลับไปหมายถึงกลยุทธ์การซื้อขาย forex เนื่องจากการใช้ศักยภาพในระบบการซื้อขายที่มีกำไรกลการ cointegration สำหรับการซื้อขายคู่ forex ได้ดึงดูดความสนใจจากผู้ค้ามืออาชีพทั้งสองเช่นเดียวกับนักวิชาการวิจัย มีบทความมากมายที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้เช่นบทความบล็อกเชิงปริมาณนี้หรือการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหัวข้อ w ell เป็นจำนวนมากของการสนทนาระหว่าง traders. Cointegration เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการซื้อขายคู่ forex ของฉันและฉันขอแนะนำให้คุณมองเข้าไปในนั้นด้วยตัวคุณเองกระบวนการเดียวกันสามารถนำมาใช้กับหุ้นเช่นเดียวกับอนุพันธ์เนื่องจากมีเช่น จักรวาลขนาดใหญ่ของหุ้นเมื่อเทียบกับคู่ forex ควรมีจำนวนมากโอกาสที่มีศักยภาพสำหรับการซื้อขายด้วยอำนาจ crunching จำนวนของระบบการซื้อขายในปัจจุบันหลายชุดของความสัมพันธ์สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วในเวลาจริง Cointegration ยังสามารถ โดยใช้ตัวเลือก traders มันอาจคาดว่าจะให้ผลลัพธ์เช่นแพร่กระจาย Coca Cola-Pepsi ยอดนิยมซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นบางตัวเลือกช่วยให้ traders มีบทบาทในความเสี่ยงต่ำค่อนข้างมีโอกาสค่อนข้างดีชนะ Hei Eddie ทำคุณ การค้าภายในวันหรือมากกว่าสัปดาห์โดยใช้กลยุทธ์นี้นอกจากนี้สิ่งที่ภาษาการเขียนโปรแกรมที่คุณอยากจะแนะนำ R ไม่ใช้เวลาในการคำนวณและหากมีการค้าวัน intra, latency เข้ามาเล่น Thanks, ภาษาหลัก ๆ เช่น Perl, Python, CC และ C ดีมาก R สามารถทำงานได้เร็วมาก แต่มันช้าลงถ้ามันบังคับให้จัดสรรหน่วยความจำแบบไดนามิกเข้าไว้ในตลาด Forex จากหลายรูปแบบของการเก็งกำไรทางสถิติที่มีอยู่การซื้อขายคู่อาจจะเป็นที่นิยมมากที่สุดคู่ค้าพ่อค้าจะพยายามใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าของสองเครื่องมือพยายามที่จะซื้อขายเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างค่าของพวกเขาเพิ่มขึ้น ลดลงของค่าที่มีศักยภาพในการทำกำไรได้มากพออย่างไรก็ตามการซื้อขายคู่ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้นเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องใช้เครื่องมือที่จะรวมกันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือที่ช่วยลดความน่าจะเป็นของการแพร่กระจายระหว่างทั้งสองฝ่าย เครื่องมือเป่าขึ้นขยับขยายไกลเกินกว่าสิ่งที่คาดว่าทางสถิติแม้ว่าการซื้อขายคู่มักจะ desc ribed ในหุ้นสินค้าเราไม่ค่อยเห็นการศึกษา cointegration ในตลาด FX วันนี้เราจะดู cointegrations บางศักยภาพในตลาด FX ทำไมพวกเขาอยู่และวิธีที่พวกเขาอาจถูก exploited ขอให้เราเริ่มต้นด้วยการกำหนดสิ่งที่เราหมายโดย cointegration สองชุดจะถูก cointegrated เมื่อพวกเขาร่วม stochastic drift ตัวอย่างทั่วไปในการอธิบายการพูด cointegration เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ไปที่บาร์กับสุนัขของเขาหลังจากที่ได้รับการเมาและออกจากแถบทั้งชายและสุนัขเดินเส้นทางเดียวกันบ้านแม้ว่า ลอยแบบสุ่มของพวกเขาซึ่งเป็นวิธีสุ่มที่คนเดินและสุนัขมหัศจรรย์ไปพร้อมกันจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเส้นทางของพวกเขาในความเป็นจริงมีความสัมพันธ์ แต่พวกเขาจะไม่ cointegrated ถ้าผู้ชายคนนั้นแทนตัดสินใจที่จะใส่เชือกสุนัขเส้นทางของพวกเขา กลายเป็น cointegrated เพราะตอนนี้มีส่วนร่วมลอยแบบสุ่มที่กำหนดโดยความยาวของสายจูงคนและสุนัขไม่สามารถแยกออกไปไกลกว่าการบังคับของพวกเขาช่วยซึ่งทำให้ใด ๆ ในสถิติที่เราสามารถประเมินการรวมกันโดยใช้การทดสอบที่แตกต่างกันหลายแห่งซึ่งการทดสอบ ADF จาก Augmented Dickey-Fuller เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดโปรดทราบว่าการทดสอบนี้ประเมินเฉพาะเวลาหยุดนิ่งเท่านั้น cointegration ดังนั้นการทดสอบอื่นเช่นการทดสอบ Johansen จำเป็นเพื่อยืนยันการรวมเข้าด้วยกันเมื่อดูตัวอย่างคลาสสิกของ cointegration ในชุดเวลาทางการเงินคุณจะสังเกตเห็นว่าเครื่องมือที่ cointegrated โดยทั่วไปมีเหตุผลพื้นฐานที่แข็งแกร่งบางอย่างที่จะ cointegrated leash เป็นความสัมพันธ์พื้นฐาน ความสัมพันธ์นี้มักจะมีความแข็งแกร่งมากเช่น บริษัท ผู้ผลิตน้ำมันสองแห่งที่ร่วมโรงกลั่นในประเทศเดียวกันและมีลูกค้ารายเดียวกันพวกเขาจึงใส่ใจกันอย่างแน่นแฟ้นว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับเหตุการณ์สุ่มใด ๆ จะส่งผลกระทบต่อคนอื่นโดยไม่กระทบต่อคนอื่น ๆ นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ deviatio ns so tantalizing to exploit ใน Forex อย่างไรก็ตามเรื่องราวแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากประเทศต่างๆมีช่วงเวลาที่ลำบากมากดังนั้นจึงคล้ายคลึงกันจริงๆคุณสามารถมองเห็นได้ง่ายเมื่อคุณดูข้อมูลปีสุดท้ายสำหรับคู่ FX หลาย ๆ ที่เรามักดู เป็น correlated ตัวอย่างเช่น EUR USD และ GBP USD แบบดั้งเดิมมีความสัมพันธ์ขนาดใหญ่พล็อต normalized แสดงปีสุดท้ายของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะย้ายไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ปฏิบัติตามเดียวกัน stochastic การทดสอบ ADF โดยใช้ปีที่ผ่านมาของข้อมูลสำหรับสองคู่นี้จะทำให้คุณมีค่าเป็น 0 28 ซึ่งไกลเกินกว่าที่จะปฏิเสธสมมุติฐานที่เป็นโมฆะมองไปที่คู่อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันแสดงให้เห็นว่ามีผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันมากเช่นคู่ AUDUSD NZDUSD ซึ่งมีค่าเท่ากัน ความสัมพันธ์มากกว่า EURUSD GBPUSD เปิดออกไปยังไม่ได้ cointegrated ดังนั้นมี cointegrations ใด ๆ ในตลาด FX จริงคำตอบคือใช่ธนาคารแห่งชาติของสวิสตัดสินใจสร้าง fl oor ใน EURCHF ที่ 1 20 สร้างสายจูงซึ่งทำให้หลายคู่แชร์การล่องลอยแบบสุ่มตัวอย่างเช่น EURUSD และ CHFUSD ถูกรวมเข้าด้วยกันเนื่องจากความจริงข้อนี้การทดสอบ ADF จะให้ค่าน้อยกว่า 0 01 สำหรับคู่นี้แนะนำว่า มีการยืนยันการรวมกันของโคฮันเซนด้วยเช่นกัน CHFJPY และ CHFJPY ของ EURAUD ทั้งหมดการรวมกันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการตรึง EURCHF ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเมื่อคุณดูมูลค่าการแพร่กระจายเป็น หน้าที่ของเวลาระหว่างใด ๆ ของคู่เหล่านี้ภาพที่สามแสดงให้คุณเห็นการแพร่กระจายของคู่ EURUSD CHFUSD ตามเวลามันไม่แปลกใจเลยว่านี่คือกราฟเดียวกันแน่นอนเป็น EURCHF สำหรับปีที่ผ่านมาเป็นความยาวของ leash แตกต่างกันไปดังนั้นค่าของการแพร่กระจายในคู่ cointegrated ไม่ได้เราจะใช้ประโยชน์จาก cointegrations เหล่านี้ดีคุณสามารถทำได้อย่างแน่นอนมีหลายวิธีที่ cointegration สามารถซื้อขายได้ แต่มี l ที่แตกต่างกัน วิธีที่ดีน่าจะเป็นการค้าแถบ bollinger รอบการแพร่กระจายคุณสามารถค้ากับ timeframes ใด ๆ แต่แม้ในขณะที่การซื้อขายระยะเวลารายวันคุณสามารถทำเงินได้ภาพที่สี่แสดงการจำลองง่ายมากใน R ที่ฉันซื้อขาย 3 คู่กล่าวข้างต้น โดยใช้ 1 10 leverage เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ช่วงโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ค่าสำหรับระยะทางของวงดนตรีการจำลองแสดงผลกำไร 25 ครั้งและมีการเบิกใช้ 10 ครั้งภายในปีที่ผ่านมาไม่มากจนเกินไป แต่ไม่เลวเกินไปอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการปรับแต่งและรายการเพิ่มเติม ออกจากกรอบเวลาที่ต่ำกว่าจริง ๆ แล้วสามารถเพิ่ม margins เหล่านี้ได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องจำไว้คือ leash คือ peg จากธนาคารกลางถ้าตรึงนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างก็จะหยุดการทำงานที่มีอยู่เป็นไปได้ว่า cointegration นี้จะหายไปเพียงเล็กน้อย ตาในการพัฒนาขั้นพื้นฐานและหยุดการค้า cointegration หากเกิดขึ้นนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างต่อเนื่องทำซ้ำการทดสอบทางสถิติสำหรับ cointegration เป็นข้อมูลใหม่มาในดังนั้น t หมวกคุณสามารถหยุดการซื้อขายใด ๆ ของคู่เหล่านี้ทันทีที่ cointegration ไม่แสดงการทำลายหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย FX และวิธีที่คุณก็สามารถออกแบบกลยุทธ์การค้าของคุณเองโปรดพิจารณาเข้าร่วมเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยวิดีโอการศึกษาระบบการซื้อขาย การพัฒนาและเสียงวิธีการที่ซื่อสัตย์และโปร่งใสต่อการซื้อขายอัตโนมัติโดยทั่วไปฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับบทความนี้ o การซื้อขายบน EURUSD CHFUSD เสียงเทียบเท่ากับการซื้อขาย EURCHF ตัวเองซึ่งเป็นจริงเป็นไปได้โดยตรงที่โบรกเกอร์มากที่สุดควรจะจ่ายที่ต้องการ เพียงครึ่งหนึ่งของค่าคอมมิชชั่นการแพร่กระจายการแพร่กระจาย CHFUSD EURUSD ในความเป็นจริงเป็นเครื่องมือสังเคราะห์สำหรับ EURCHF ดังนั้นการแพร่กระจายการค้านี้แตกต่างกันอย่างไรให้ดีขึ้นขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็น o คุณเห็นได้ชัดว่าถูกต้องก็เช่นเดียวกับการค้ากลยุทธ์ bollinger band ใน EUR CHF ตามที่กล่าวไว้ในบทความการแพร่กระจายเป็นจริงแผนภูมิเดียวกับ CHF EUR การรวมกันของ EURUSD CHFUSD สะท้อนให้เห็นอย่างแท้จริงเป็นแนวโน้มที่จะ กลับไปเฉลี่ยใน EUR CHF หากคุณกำลังจะค้านี้ในทางปฏิบัติคุณแน่นอนจะใช้ EUR CHF เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการค้าแทนการซื้อขาย EURUSD และ USDCHF บทความบทความโดยรวม แต่สับสนในบางสถานที่เป็นหนึ่งความคิดเห็นหรือมีแหลม out, การทดสอบ ADF คือการทดสอบรากฐานของหน่วย (unit root test) เป็นการทดสอบแบบเป็นทางการซึ่งใช้เพื่อกำหนดว่าชุดราคาจะอยู่นิ่งหรือไม่ถ้าคุณได้รับค่า P มากกว่า 1, 5 หรือ 10 คุณจะไม่สามารถปฏิเสธความเป็นโมฆะของรากของหน่วยได้ พลังของ ADF เป็นเอกสารยังต่ำเพื่อให้นักวิจัยส่วนใหญ่ตอนนี้ไปข้างหน้าเพื่อข้ามตรวจสอบกับการทดสอบเสริมเช่น KPSS มันจะน่าสนใจ เพื่อดูรหัส R เพื่อให้เราสามารถเรียกใช้และดูผลลัพธ์ได้ด้วยคุณพูดถึงว่าการทดสอบ Johansen ยืนยันว่ามีการรวมเข้าด้วยกันดังนั้นในทุกสิ่งที่ผมเชื่อว่าผลการวิจัยของคุณอยู่บนพื้นดินที่มั่นคงคำถามที่น่าสนใจบางอย่างที่เกิดขึ้นคือ วิธีการที่มีเสถียรภาพเป็น co - ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีขนาดใหญ่เพียงใดเมื่อเกิดขึ้นบทความทั่วไปที่ดีเยี่ยมให้พวกเขามาและแบ่งปันโค้ด R บางความนับถือ Liftoff